A história da Banda começa em 1838 quando D. Maria II a cria por decreto. Nasce como Banda da Guarda Municipal, mas muda de nome logo após a implantação da República, passando a chamar-se Banda de Música da Guarda Nacional Republicana.
Atualmente a Banda Sinfónica está na dependência da Unidade de Segurança e Honras de Estado, sendo que constitui um dos órgãos que o Comandante-Geral tem à sua disposição para, no âmbito da atividade musical, concorrer com a sua ação em atividades de Representação a nível do Protocolo de Estado, cerimónias militares, culturais e recreativas e de divulgação da GNR. A elevada especialização dos seus componentes e o seu amplo e valioso arquivo (mais de três mil obras) permitem que a Banda em Concerto atinja um nível artístico difícil de encontrar em agrupamentos congéneres.
Dos muitos êxitos obtidos em digressões fora do País destacam-se, em 1892, o Concurso Internacional de Bandas Militares em Badajoz; em 1910 em Madrid, S. Sébastian e Barcelona; em 1930, digressão ao Brasil; em 1963, na Holanda participando na NATO- TAPTOE, e em Paris gravando concertos para a rádio; em 1965, representando Portugal no IV Centenário da Fundação do Rio de Janeiro; no mesmo ano na cidade de Badajoz; em 1980, em Mons (Bélgica) no 20º Festival Internacional de Bandas Militares; em 1987, Cáceres, intercâmbio cultural entre Portugal e Espanha; em 1988, Cáceres e Plasência, (Espanha) jornada de solidariedade com a zona sinistrada do Chiado (Lisboa); em 1995, Modena (Itália) para participar no 4º Festival Internacional de Bandas Militares; em 1996, Basileia (Suíça) para participar no 5º, Festival Internacional de Bandas de Polícia; em 1998, digressão ao Luxemburgo tendo atuado em três cidades: Differdange, Luxemburgo e Vianden, tendo obtido grande êxito sobretudo no concerto efetuado na sala de concertos do Conservatório do Luxemburgo.
Ainda de salientar os tradicionais concertos de Ano Novo com a presença do Presidente da República. Em 2005 a Banda foi distinguida com o prémio “Amália” na categoria de Música Clássica. Em 2006 foi conferido à Banda, pelo Presidente da República, Jorge Sampaio, o Título de Membro-honorário da Ordem do Infante D. Henrique.